Peaaegu mitte kunagi ei räägita aga õnnega korrigeeritud tootlusest. Eriti asjakohane oleks sellest rääkida turgude tõusutsüklites. Ehk algaja, kes teenib 100% kuus tootlust, peaks oma tootluse õnnekoefitsiendiga läbi arvutama, et näha oma tegevuse reaalset tootlust. Nii saaks juba enne krahhi teada, et väga suure osa selliste strateegiate tootlus on tugeva miinusmärgiga, kui neist õnne osa maha lahutada. Kui näiteks Kristjan Liivamägi mõne hea valemi välja mõtleb, kuidas seda õnnega korrigeeritud tootlust arvutada võiks, siis soovitan kõigil kasutusse võtta
Milleks see kasulik võiks olla? Noh, alustuseks näiteks, et kui mõni fond reklaamib oma uskumatult uhkeid tootluseid, nagu näiteks 94%, siis saaks sellest tootlusest õnne elemendi välja võtta ja näha, kas ja kui palju selle alusel reaalselt mingeid otsuseid langetada tasub.
Samuti abiks siis, kui meedias/blogides räägitakse, kuidas teenitakse 300%+ tootlusi ja soovitatakse teistelegi samu "strateegiaid". Korrigeerid õnnefaktoriga ära ja näed, kas on mõtet kuulata seda juttu või mitte. Lisaks siis individuaalsel tasandil kipub ikka algaja edu tekitama illusioone eduka kaupleja/investori geeni omamise kohta. Tore ju, kui see illusioon saaks juba puhtalt õnnefaktoriga korrigeerimisega purustatud, mitte portfelli purustamisega.